Новости

7. РЕЙТИНГ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ ПО УРОВНЮ РИСКА

7.1. Рейтинг кредитных продуктов по уровню риска оценивается по совокупности следующих параметров:
7.1.1. Отношению количества и суммы займов, оказавшихся впоследствии проблемными к общему количеству и объемам выдачи займов этого типа. Этот показатель позволяет оценить потенциальную угрозу возникновения проблем с погашением займов того или иного типа.   
7.1.2. Отношению дебиторской задолженности по списанным займам к общим объемам кредитования – показывает фактическую долю потерь от списания займов.
7.1.3. Отношению дебиторской задолженности по списанным займам к стартовой сумме проблемных займов. Из этого отношения выявляется доля проблемной задолженности, которая не была погашена в регулярном режиме после возникновения просрочек, вследствие чего кооператив был вынужден списать эту задолженность и истребовать ее в судебном порядке. Значение этого показателя косвенно иллюстрирует степень эффективности совместно принимаемых кооперативом и пайщиком мер по преодолению просрочек.
7.1.4. Отношению объемов погашения проблемных займов (в том числе, осуществленного и после списания дебиторской задолженности) к их стартовой сумме – отражает степень вероятности погашения проблемной задолженности по тому или иному кредитному продукту.
7.1.5. Отношению непогашенного остатка дебиторской задолженности по списанным займам к стартовым объемам списания – отражает степень риска невозврата проблемной задолженности после ее списания.   
7.1.6. Отношению непогашенного остатка дебиторской задолженности по списанным займам к общей сумме выданных займов – позволяет оценить фактический уровень потерь на каждый рубль, размещенный в займы этого типа.
Оценка уровня риска по этим параметрам производится как в целом по портфелю, по его предпринимательскому и потребительскому компонентам, так и по каждому кредитному продукту. Такая оценка позволяет оценить как общий риск потерь, так и вероятность их возмещения. Основываясь на анализе этой информации, Кооператив может активизировать выдачу одних и ограничивать другие кредитные продукты, изменять условия кредитования, в т.ч. варьируя процентные ставки, условия обеспечения, нормы оплаты членских взносов и пр.

7.2. Оценка риска портфеля в целом, его предпринимательского и потребительского компонентов. За период с 2000 года всего кооперативом было выдано 25085 займов на общую сумму 1585,5 млн. руб. Средняя сумма займа составила 63,2 тыс. руб. Небольшое значение средней суммы займа само по себе свидетельствует о сравнительно умеренных кредитных рисках.
658 из выданных займов на 62,15 млн. руб. впоследствии были списаны. Это 2,62% от количества и 3,92% от суммы выданных займов. Однако были списаны не стартовые суммы займов, а оставшаяся на дату списания дебиторская задолженность, составляющая 41,7 млн. руб. или 2,63% от суммы выданных займов. Средняя сумма списанной дебиторской задолженности составляет 63,3 тыс. руб., что сопоставимо со средней суммой займа. Таким образом, из каждого выданного рубля проблемными оказались 2,63 коп. Погашение списанной задолженности осуществляется и после списания. Так, из списанной за период с 2000 года дебиторской задолженности по займам было погашено 43,66 млн. руб. (70% от стартовой суммы списанных впоследствии займов и 56% от величины списанной дебиторской задолженности). Общий объем непогашенной списанной дебиторской задолженности по займам по состоянию на конец первого полугодия 2010 г. составил 18,5 млн. руб. или 1,17% от суммы выданных займов. Следовательно, потери кооператива из каждого выданного в займы рубля оцениваются на эту дату в 1,17 коп. Учитывая уровни погашения списанной задолженности, даже эти, весьма умеренные потери, не являются безнадежными и регулярно погашаются в процессе исполнительного производства. 
7.2.1. Предпринимательский сектор портфеля характеризуется 16445 займами на 940,34 млн. руб. Это 65,6% от общего количества и 59% от суммы выданных кооперативом займов. Опережающие показатели предпринимательского кредитования объясняются тем, что это направление развивалось кооперативом ранее, с момента создания в 1997 году, в то время, как потребительские кредиты стали выдаваться с 2001 года. Средняя сумма предпринимательского займа составила 57,18 тыс. руб., что на 10% меньше, чем в целом по кооперативу. Это также может быть принято в подтверждение умеренного уровня кредитных рисков в секторе предпринимательского кредитования.
241 предпринимательский заем (1,46% от общего количества) на 23,5 млн. руб. (2,5% от общего объема кредитования) оказались проблемными. Из 23,5 млн. руб. выжданных проблемных займов было списано 15,35 млн. руб. или 65% от стартовых объемов кредитования. Впоследствии, из списанной дебиторской задолженности по предпринимательским займам, было погашено 17,54 млн. руб. (75% от начальной суммы списанных проблемных займов). Непогашенная задолженность по списанным займам составляет 5,98 млн. руб. (39% от объемов списания) или 0,64% от общего объема выданных предпринимательских займов.
Таким образом, из каждого рубля, размещенного в предпринимательские займы проблемными оказались 1,63 коп., а фактический баланс потерь составляет 0,64 коп. на каждый рубль, размещенный в предпринимательские займы. Эти показатели меньше, чем в целом по портфелю, что, вопреки расхожим представлениям, свидетельствует о большей надежности предпринимательского кредитования.

А. Предпринимательские краткосрочные займы. Из выданных за период с 2000 года 15422 краткосрочных предпринимательских займов на 782,09 млн. руб., в погашение  156 займов (1% от общего количества) на 9,6 млн. руб. (1,2% от суммы выданных займов) были допущены просрочки, вследствие чего они были списаны. На момент списания непогашенный остаток дебиторской задолженности составлял 6,1 млн. руб. (64% от суммы проблемных займов). Впоследствии было погашено просроченной задолженности на 7,77 млн. руб. (81% от стартовой суммы проблемных займов). Баланс непогашенной дебиторской задолженности по списанным краткосрочным займам составляет 1,85 млн. руб. – 30% от стартовых объемов списания. Объем потерь на каждый рубль, размещенный в краткосрочные предпринимательские займы, оценивается в 0,24 коп.

Б. На 530 среднесрочных предпринимательских займа приходится 35 проблемных на сумму 2,6 млн. руб. Это 6,6% от количества и 4,78% от суммы выданных займов этого типа. Задолженность по проблемным займам на 2,28 млн. руб. (87% от объемов выдачи) была погашена, в том числе на 1,68 млн. руб. после списания, что составляет 80% от объемов списания. Непогашенный баланс списанной задолженности составляет 338,7 тыс. руб., или 20% от стартовых объемов списания. Уровень потерь по кредитным продуктам этой группы оценивается в 0,62 коп. на каждый выданный рубль.

В. Из 343 долгосрочных предпринимательских займов с двухлетним периодом погашения проблемной оказалась задолженность по 33 займам (9,62% от общего количества и 4,78% от объемов кредитования). Списана была просроченная задолженность на 4,58 млн. руб. – 79% от стартовой суммы займов. Всего из проблемной задолженности было погашено 3,7 млн. руб. Баланс непогашенной списанной задолженности составляет 2,23 млн. руб. – это чуть менее половины (47% от стартовых объемов списания). Из каждого рубля, размещенного в долгосрочные предпринимательские займы с двухлетним периодом погашения пока невозмещенными остаются 4,22 коп.

Г. Из 143 долгосрочных предпринимательских займа с трехлетним периодом погашения проблемными оказались 17 займов на 5,3 млн. руб. – 11% от количества и 12,4% от суммы выданных займов. Списано было 2,7млн. руб. (51% от стартовых объемов кредитования), а всего погашено проблемной задолженности на 3,77 млн. руб. (71% от стартовых объемов). Баланс непогашенной задолженности составляет 1,56 млн. руб. (57% от начальных объемов списания). Из каждого рубля, размещенного в долгосрочные предпринимательские займы с трехлетним периодом погашения, невозмещенными остаются 3,22 коп.       

7.2.2. В потребительском секторе портфеля было размещено 8640 займов на 646 млн. руб. Это 34% от общего количества и 40,7% от общей суммы выданных займов. В погашении 417 потребительских займов на 38,6 млн. руб. (4,8% от общего количества и 5,99% от суммы потребительских займов) были допущены просрочки, в результате чего дебиторская задолженность по этим займам была списана. Сумма списанной задолженности составляет 26,3 млн. руб. -  68,2% от начальной стоимости проблемных займов. Впоследствии 26,2 млн. руб. проблемной задолженности (68% от стартовых объемов кредитования) было погашено. Баланс непогашенной дебиторской задолженности по проблемным займам составляет 12,5 млн. руб. (48% от начальных объемов списания). Совокупный индекс потерь от потребительского кредитования оценивается в 1,94 коп. на каждый вложенный рубль.

Д. Из 112 ипотечных займов с десятилетним периодом погашения 5 займов на 2,4 млн. руб. оказались проблемными. Это 4% от количества и 2,99 от общей суммы займов этой категории. Списана была дебиторская задолженность на 2 млн. руб. (83,5% от стартовых объемов кредитования). Всего из проблемной задолженности по ипотечным займам было погашено 1,58 млн. руб. – 65% от стартовой суммы займов. Баланс непогашенной задолженности составляет 834 тыс. руб. – 41% от начальных объемов списания. Сложившиеся потери пока оцениваются в 1,03 коп. на каждый рубль, размещенный в ипотечные займы.

Е. Из 1472 среднесрочных займов со сроком погашения до 1 года проблемными оказались 78 займов (5,3%  от общего количества) на 6,4 млн. руб. (6,35% от общей суммы). Непогашенная задолженность на 3,8 млн. руб. (59,7% от стартовых объемов кредитования) была списана, всего погашено проблемной задолженности на 5,1 млн. руб. (79% от стартовых объемов). Баланс непогашенной задолженности по проблемным займам составляет 1,3 млн. руб. (35% от начальных объемов списания). Индекс потерь по этому кредитному продукту оценивается в 1,33 коп. на каждый рубль, размещенный в среднесрочные потребительские займы.

Ж. Из 642 долгосрочных займов с двухлетним периодом погашения проблемными оказались 60 займов (9,6%  от общего количества) на 9 млн. руб. (12,1% от общей суммы займов этого типа). Непогашенная задолженность на 7,2 млн. руб. (79,15% от стартовых объемов кредитования) была списана. Всего было погашено проблемной задолженности на 4,7 млн. руб. (52% от стартовых объемов). Баланс непогашенной задолженности по проблемным займам составляет 4,4 млн. руб. (61% от начальных объемов списания). Индекс потерь по этому кредитному продукту оценивается в 5,8 коп. на каждый рубль, размещенный в долгосрочные потребительские займы с двухлетним периодом погашения.

З. Из 547 долгосрочных займов с трехлетним периодом погашения проблемными оказались 56 займов (10,2%  от общего количества) на 13,4 млн. руб. (11,3% от общей суммы займов этого типа). Непогашенная задолженность на 8,7 млн. руб. (65,17% от стартовых объемов кредитования) была списана. Всего было погашено проблемной задолженности на 8,2 млн. руб. (61% от стартовых объемов). Баланс непогашенной задолженности по проблемным займам составляет 5,2 млн. руб. (59% от начальных объемов списания). Индекс потерь по этому кредитному продукту оценивается в 4,37 коп. на каждый рубль, размещенный в долгосрочные потребительские займы с двухлетним периодом погашения.

И. Было выдано 69 займов по программе «Жилье в рассрочку», из которых 2, на 840 тыс. руб. впоследствии оказались проблемными. Это 2,9% от общего количества и 3,54% от суммы займов этой группы. Списана была просроченная дебиторская задолженность на 275,8 тыс. руб. (32,8% от стартовой суммы проблемных займов). Вся списанная задолженность была погашена, поэтому кооператив не фиксирует потери от выдачи займов по этой программе.

К. Из 5095 краткосрочных потребительских займов с периодом погашения до двух лет проблемными оказались 216 займов (4,2%  от общего количества) на 6,4 млн. руб. (4,4% от суммы выданных займов этого типа). Непогашенная задолженность на 4,2 млн. руб. (66,3% от стартовых объемов кредитования) была списана. Всего было погашено проблемной задолженности на 5,6 млн. руб. (88% от стартовых объемов). Баланс непогашенной задолженности по проблемным займам составляет 766,6 тыс. руб. (18% от начальных объемов списания). Индекс потерь по этому кредитному продукту оценивается в 0,53 коп. на каждый рубль, размещенный в краткосрочные потребительские займы с периодом погашения до двух лет.